Метод скользящей средней: простое и эффективное средство анализа временных рядов

К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8. Цель простого прогноза скользящей средней состоит в том, чтобы помочь специалистам по фондовому рынку, владельцам бизнеса и другим профессионалам определить, какие акции покупать и когда это делать. В частности, простое скользящее прогнозирование помогает людям определить, может ли цена товара ожидать роста (увеличения цены) или спада (снижения цены).

Простая скользящая средняя (SMA, Simple Moving Average)

Специальные индикаторы помогают правильно определить цель инвестирования и увеличить потенциальную прибыль. Сторонники технического анализа используют метод скользящей средней — Moving Average, или MA. Один из основных индикаторов технического анализа, который помогает инвесторам определить тенденции на рынке ценных бумаг, — скользящая средняя. Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены. Одним из самых популярных типов является экспоненциальная скользящая средняя, или EMA (exponential moving average).

Как рассчитать MA

Как и в прошлый раз, нам нужно будет создать сглаженные временные ряды. Следует рассчитать среднее значение за каждые два, а потом три месяца, чтобы иметь возможность сравнить https://srp-trade.org/ результаты. Скользящие средние не предназначены для прямого прогнозирования будущих цен, но они могут помочь понять общие тренды и потенциальные изменения в направлении рынка.

1. Идея алгоритма заключается в том, что в будущем будет продано столько, сколько в среднем было продано в прошлом.
2. В определенных условиях рынка скользящие средние могут действовать как уровни поддержки или сопротивления.
3. Например, если мы хотим вставить 10-дневную, 20-дневную, 50-дневную и 200-дневную EMA, просто вставьте раздел “Параметры” количество периодов и повторите процесс четыре раза.
4. При больших значениях n колеблемость сглаженного ряда значительно снижается.
5. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.

Разновидности метода скользящей средней

Метод скользящей средней является одним из основных инструментов в анализе временных рядов и прогнозировании. Он позволяет сгладить шумы и выбросы в данных, выявить тренды и сезонность. Метод имеет различные варианты, такие как простая скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя и экспоненциальное сглаживание.

Зачем использовать метод скользящей средней в трейдинге?

При больших значениях n колеблемость сглаженного ряда значительно снижается. Одновременно заметно сокращается количество наблюдений, что создает трудности. Особенность сглаживания по четному числу уровней состоит в том, что каждая из исчисленных четырехчленных средних относится к соответствующим промежуткам между смежными кварталами. Так, первая средняя относится к промежутку между II и III кварталом 1-го года, вторая — к промежутку между III и IV кварталом 2-го года и т.д.

С развитием компьютерных технологий в середине 20-го века стало возможным автоматизировать расчеты, что значительно упростило и ускорило использование скользящей средней. Это, метод скользящей средней в свою очередь, привело к её популяризации и внедрению во многие торговые платформы. Далее решим данную задачу методами экспоненциального сглаживания и наименьших квадратов.

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

Уровни скользящей средней хорошо себя показывают на любом периоде, главное — правильно его определить. Метод скользящей средней может быть использован для анализа данных о продажах. Например, можно рассчитать скользящую среднюю продаж за последние 3 месяца, чтобы определить общую тенденцию роста или падения продаж. Это может помочь бизнесам принять решение о корректировке стратегии продаж или запуске новых продуктов. Формула экспоненциальной скользящей средней отличается от других формул скользящих средних по той простой причине, что она придает больший вес недавнему движению цены. Другими словами, последние свечи или периоды более важны в формуле EMA и влияют на форму средней скользящей.

Например, SMA(200), примененная на дневном графике, предлагает гораздо более сильную поддержку или сопротивление, чем SMA(200), примененная на часовом или пятиминутном графике. Пакет анализа представляет собой надстройку Excel, которая по умолчанию отключена. Это необходимо для того, чтобы провести сравнительный анализ погрешностей.

Тенденцией развития, или трендом, называется сформировавшееся направление развития явления во времени под воздействием постоянно действующих факторов. Судить о наличии тенденции в динамическом ряду на основе его визуального анализа можно лишь тогда, когда четко видно, что при переходе от одного момента времени к другому уровни ряда возрастают или убывают. Однако, как правило, нельзя сразу сказать, есть или нет тенденция в изменении уровней динамического ряда. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), больше подходит для трендовых трейдеров, так как она уменьшает разрыв между фактической ценой и скользящей средней. Поэтому трейдеры, особенно скальперы, больше ценят этот индикатор, особенно когда он используется в сочетании с другими, например, полосами Боллинджера или конверты (Envelopes). Мы произвели расчет прогноза при помощи метода скользящей средней двумя способами.

На финансовых рынках каждый участник стремится принимать верные и обоснованные решения, опираясь на анализ текущей тенденции. В настоящее время, когда каждая доля секунды несет тонны новой информации, стоит задача вычленять из этого массива данных наиболее важное и релевантное. Мы можем считать это неким подтверждением логики нахождения нашего тренда.

Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период). Произведем аналитическое выравнивание данных, характеризующих изменение себестоимости единицы продукции вида “А” в течение года (табл. 9.24). Относительно постоянные цепные коэффициенты роста позволяют в качестве аналитического выражения тренда выбрать показательную функцию.

В данном плане мы рассмотрим определение метода скользящей средней, принцип его работы, разновидности, а также преимущества и недостатки этого метода. Кроме того, мы рассмотрим примеры применения метода скользящей средней в реальных ситуациях. Давайте создадим таблицу, чтобы проиллюстрировать применение метода скользящей средней на конкретных данных. В качестве примера возьмем гипотетические цены закрытия акции за 5 дней и рассчитаем 3-дневную скользящую среднюю для каждого дня, начиная с третьего дня (поскольку для расчета требуется минимум 3 значения). Суть метода заключается в вычислении среднего значения набора данных за определенный период времени, который “скользит” по мере добавления новых данных.